Финансовая аналитика
Д.В.1
Аннотация: Данная дисциплина посвящена изучению и освоению практических методик портфельного анализа и алгоритмов портфельного инвестирования на современном финансовом рынке. В рамках дисциплины будут рассмотрены основные рыночные финансовые инструменты (акции, облигации, деривативы и другие), которые составляют основу большинства инвестиционных портфелей, количественные инвестиционные характеристики этих активов и принципы комбинирования этих активов в портфеле
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистранты научатся анализировать и прогнозировать инвестиционные характеристики финансовых активов, определять структуру оптимального инвестиционного портфеля и разрабатывать стратегию управления им
Аннотация: В рамках дисциплины будут изучены концептуальные основы информационного обеспечения процесса управления корпоративными финансами , сущность корпоративной отчетности, вопросы раскрытия информации о финансовом положении корпорации, о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе корпорации
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистрант научиться осуществлять деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации, выполнять проверку соблюдения внутренних политик и процедур
Аннотация: В рамках дисциплины будут изучены концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности, основы предоставления финансовой отчетности, ракрытие информации в финансовой отчетности
Результат обучения: По итогам курса магистрант будет уметь составлять отчетность в соотвествии с международными стандартами финансовой отчетности, анализировать и интерпретировать, а также использовать информацию хозяйствующих субъектов о фактах хозяйственноой жизни в системе учета для решения поставленных эконмоических задач
Аннотация: Курс посвящен инновационной деятельности, в частности анализу эффективности инновациононной деятельности, анализу инвестицинной привлекательности тнновационных проектов коммерческих организаций
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистранты научится:
- интепретировать результаты эмпирического анализа эффективности инновационной деятельности;
- владеть специфическими методами оценки отдельных составляющих инновационных проектов;
- определять инновационные драйверы стоимости на различных уровнях управления компанией и анализировать эффективности их имплементации;
- организовывать инновационную деятельность на основе внедрения современных финансовых моделей предприятий-стартапов
Д.В.2
Аннотация: Данная дисциплина посвящена исследованию операционного риска и различных видов финансовых рисков (валютного, процентного, кредитного, ценового, риска ликвидности) с точки зрения их воздействия на бизнес, а также возможности и методологии их количественной оценки. Подробно будут рассмотрены основные методы управления рисками, в том числе диверсификация, хеджирование, страхование, лимитирование и другие
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистранты научатся выявлять и оценивать операционные и финансовые риски, характерные для коммерческих организаций, и применять на практике методы управления такими рисками
Аннотация: Дисциплина посвящена основам корпоративного финансового планирования и прогнозирования. Подробно будут рассмотрены виды финансовых планов и информационное обеспечение финансового планирования
Результат обучения: В результате освоения дисциплины обучайющиеся будут уметь:
- идентифицировать внешние и внутренние источники информации для финансового планирования и прогнозирования;
- применять основные методы прогнозирования объемов продаж и других экономических и финансовых параметров;
- критически анализировать результативность использования конкретных методов и моделей финансового прогнозирования, гибко корректируя отдельные их параметры для достижения максимальной результативности
- управлять инвестиционным проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Д.В.3
Аннотация: Ценностно-ориентированное управление представляют собой необходимый составной элемент системы компетенций экономиста магистерского уровня, формирующий у магистрантов стоимостное мышление и навыки практического применения управленческих технологий, направленных на создание акционерной стоимости и ценности для прочих стейкхолдеров. Без глубокого понимания методологии ценностно-ориентированного менеджмента эффективное управление финансами коммерческих организаций в условиях глобализующихся финансовых рынков оказывается невозможным. Магистерский курс направлен, прежде всего, на развитие понимания объективных закономерностей создания акционерной стоимости и их отражения в управленческих решениях, принимаемых на различных уровнях управления коммерческих организаций разных сфер деятельности
Результат обучения: Освоив дисциплину, обучаемый будет знать концептуальные основы управления финансами коммерческих организаций на основе ценностно-ориентированных критериев; состав, экономическое содержание и взаимосвязь основных индикаторов создания стоимости, используемых в ценностно-ориентированном менеджменте; экономическое содержание и алгоритмы расчета показателей экономической добавленной стоимости (EVA) и экономической прибыли (ЕР) как индикаторов создания акционерной стоимости; понятие и состав драйверов стоимости, используемых в системе ценностно-ориентированного менеджмента; - основополагающие принципы мотивации и составления компенсационных планов менеджеров на основе ценностно-ориентированных критериев.
Аннотация: Организация и функционирование внутреннего контроля является одной из важнейших функций управления. Принятие эффективных решений соответсвующего уровня управления должно опираться на актуальную и достоверную экономическую информацию. Соблюдение этих критериев обеспечивает система внутреннего контроля, основанная на применении риск-ориентированного подхода. Дисциплина на уровне магистратуры предполагает изучение принципов именно такой организации внутреннего контроля и критериев оценки эффективности его функционирования
Результат обучения: В результате освоения дисциплины, обучаемый будет знать современные количественные методы и цифровые технологии, применяемые в области внутреннего контроля, требования к представлению результатов применения контрольных процедур в соответствии с профессиональной этикой, обладать навыками координации систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом, разрабатывать проекты по внедрению направлений консультационных услуг, связанных с организацией и функционированием внутреннего контроля (формирование внутренней нормативной базы на основе риск-ориентированного подхода)
Аннотация: В рамках дисциплны будут рассмортены методологические основы оценки бизнеса в контексте ценностно-ориентированного управления, рынок слияний и поглащений, создание акционерной стоимости
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистрант будет уметь:
- формулировать цель и задачи корпоративных слияний и поглощений в общей системе ценностно-ориентированного управления;
- идентифицировать объективные источники формирования стоимости, включая оценку конкурентной среды;
- выявлять и анализировать мотивы продавцов и покупателей бизнеса;
- применять весь спектр существующих методов оценки компаний при слияниях и поглощениях;
- обосновывать применение конкретных методов оценки компаний при корпоративных слияниях и поглощениях;
- оценивать основные составляющие доходного подхода к оценке компаний;
- критически анализировать методологию оценки компаний при корпоративных слияниях и поглощениях
Аннотация: В рамках дисциплины будут рассмотрены теории оценки опционов а финансовом менеджменте, использование реальных опционов в корпоративном финансовом менеджменте
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистрант будет уметь:
- на основе рыночных опционов строить опционные стратегии,
- оценивать стоимость рыночного и реального опциона,
- принимать наиболее эффективное финансовое решение с учетом наличия реальных опционов
Д.В.4
Аннотация: В рамках дтсциплины будут рассмотрены основные стандартные модули и библиотеки в Python, особенности разработки прикладных программ на языке Python
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистрант научится:
- разрабатывать приложения с внешними источниками данных
- использовать набор библиотек языка Python для различных прикладных задач в области анализа данных;
- разрабатывать приложения и собственные библиотеки на языке Python;
- работать с пакетами Python для анализа данных
Аннотация: В рамках дисциплины будут рассмортены виды банкоских рисков и их особенности
Результат обучения: Освоив дисциплину, обучаемый будет знать концептуальные основы управления финансами банковскимии рисками; состав, экономическое содержание банковских рисков и основные подходы к управлению банковскими рисками
Д.В.5
Аннотация: Курс финансового анализа в антикризисном управлении и судебной экспертизе предполагает расшрение области применения знаний в области анализа экономической информации. Особенность курса заключается в конкретизации целей анализа и специфике решаемых задач, которые связаны с усилением внимания на определении аспектов риска в финансового состоянии организации и точности их фиксации для целей судебной экономической экспертизы
Результат обучения: Результатом освоения дисциплины будут навыки применения знаний в области финансового анализа, актуальные для принятия решений в области антикризисного управления, а также для точности формулирования вопросов, формирования перечня требуемой информации и исследования в рамках проведения судебной экономической экспертизы
Аннотация: Курс социально ориентированного управления финансами предполагает углубление знаний магистрантов в области корпоративной социальной ответственности; изучение дискуссионных проблем социальной ответственности бизнеса в современных условиях; систематизацию представлений об основных подходах к социальной ответственности и социальных инвестициях организации в рамках различных моделей корпоративного управления, включая формирование навыков критического анализа существующих рейтингов и систем оценки, предназначенных для измерения и контроля эффективности деятельности менеджмента в области социальных инвестиций; формирование у магистрантов практических навыков в области поиска, отбора, анализа и оценки источников информации для оценки влияния социальных инвестиций на финансовую эффективность компаний; формирование у магистрантов необходимого уровня понимания концептуальных основ и практических навыков построения системы управления социальными инвестициями в рамках стоимостного управления бизнесом
Результат обучения: Освоив дисциплину, обучаемый будет знать концептуальные основы управления финансами коммерческих организаций на основе этических критериев и социально-ответственного инвестирования; будет способен идентифицировать этические источники формирования акционерной стоимости, применять различные индикаторы создания акционерной стоимости, учитывающие, в том числе, репутационные эффекты; владеть методологией формирования и методикой расчета ценностных индикаторов, реализующих различные концепции оценки эффективности управления бизнесом с учетом фактора социальной ответственности, основными методами оценки уровня социальной ответственности бизнеса, основными методами составления компенсационных планов менеджеров в системе управления, ориентированной на создание акционерной стоимости и ценности для нефинансовых стейкхолдеров
Д.В.6
Аннотация: В рамках изучения курса магистранты углубленно изучат основные виды производных финансовых инструментов, применяемых в современной практике (фьючерсы, опционы, свопы), в том числе принципы организации торговли на биржевом рынке фьючерсных и опционных контрактов. Также будут изучены методики и алгоритмы хеджирования рисков с использованием фьючерсов, опционов и свопов, применяемые в бизнес-практике
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистранты научатся анализировать ситуацию на рынках производных финансовых инструментов, выявлять бизнес-ситуации, в рамках которых возможным и целесообразным является применение производных финансовых инструментов, формировать стратегии хеджирования на основе производных финансовых инструментов
Аннотация: В рамках изучения дисциплины будут изучены эконометрические модели для пространственных данных, для временных рядов, а также постронение моделей одномерных и многомерных временных рядов для финансовых показателей
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистрант научиться владеть современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
Аннотация: В рамках изучения курса магистранты углубленно изучат основные методы анализа и оценки уровня кредитного риска в отношении различных категорий физических и юридических лиц, научатся применять современные информационно-аналитические ресурсы для сбора и обработки необходимых данных, позволяющих оценить кредитоспособность должника
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистранты научатся анализировать и количественно измерять кредитоспособность контрагентов с использованием современных методик, в том числе основанных на применении специализированных информационных ресурсов
Аннотация: Практикум основан на кейсах, раскрывающих техники создания и функционирования в компании бюджетов, системы KPI и финансового контроллинга. Курс предназначен для будущих руководителей, которые хотят знать, что в действительности происходит в компании. В процессе изучения дисциплины мы познакомимся с системой внутренней отчетности, принципами описания бизнес-процессов, ценностно-ориентированным менеджментом, технологиями составления бюджетов, настройкой системы финансового контроллинга, приемами стратегического управления
Результат обучения: В результате освоения дисциплины магистрант научится:
- обрабатывать, классифицировать и анализировать информацию, необходимую для реализации консалтингового проекта с использованием современных цифровых методов
-осуществлять декомпозицию многокомпонентных стоимостных показателей и рамках разработки иерархии показателей финансового контроллинга и бюджетирования в рамках консультационного проекта
-на основании анализа бизнес-процессов разрабатывать и обосновывать показатели управленческой отчётности, финансовых планов и бюджетов корпорации, разрабатывать соответствующие форматы документов, методы их интеграции и консолидации, представить их в рамках консультационного проекта
- на основании анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации оценивать качество расчета показателей финансовых планов и бюджетов корпорации, тестировать систему ключевых показателей эффективности, оценить качество исполнения финансовых планов
- на основе результатов анализа управленческой отчетности, интеграции, консолидации и прогнозирования финансовой информации оценивать степень достижения экономических показателей, применяемых при составлении отчета контроллера, управленческой отчетности, бюджетов, осуществлении финансового контроля
- применять методы финансового контроллинга и внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом
