KFU. Card publication. Статистическая оценка вероятности достижения целевой цены на основе волатильности и доходности на разных таймфреймах

KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY

- RUS
- 中文
- ES

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ЦЕНЫ НА ОСНОВЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И ДОХОДНОСТИ НА РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ

Form of presentation

Articles in Russian journals and collections

Year of publication

2025

Язык

русский

Authors, employees of KFU

Gilmullin Mansur Fayzrakhmanovich, author

Other authors

Gilmullin Timur Mansurovich, author

Bibliographic description in the original language

Gilmullin T.M. Statisticheskaya ocenka veroyatnosti dostizheniya celevoy ceny na osnove volatilnosti i dokhodnosti na raznykh taymfreymakh / T. M. Gilmullin, M.F. Gilmullin // Modelirovanie, optimizaciya i informacionnye tekhnologii. - 2025. - 13(2). - S. 1-15.

Annotation

Моделирование, оптимизация и информационные технологии

Keywords

статистическая оценка вероятности, целевая цена, доходность, волатильность, случайное блуждание с дрейфом, интеграция таймфреймов, байесовский пересчет, нечеткая логика, логарифмическая доходность, финансовое моделирование, statistical probability estimation, target price, return, volatility, random walk with drift, timeframe integration, Bayesian adjustment, fuzzy logic, logarithmic return, financial modeling

The name of the journal

Моделирование, оптимизация и информационные технологии

URL

https://moitvivt.ru/ru/journal/pdf?id=1905

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=314178&p_lang=2

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Gilmullin Mansur Fayzrakhmanovich	ru_RU
dc.contributor.author	Gilmullin Timur Mansurovich	ru_RU
dc.date.accessioned	2025-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2025-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2025	ru_RU
dc.identifier.citation	Гильмуллин Т.М. Статистическая оценка вероятности достижения целевой цены на основе волатильности и доходности на разных таймфреймах / Т. М. Гильмуллин, М.Ф. Гильмуллин // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. - 2025. - 13(2). - С. 1-15.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=314178&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	Моделирование, оптимизация и информационные технологии	ru_RU
dc.description.abstract	В статье предложен оригинальный алгоритм статистической оценки вероятности достижения целевой цены на основе анализа доходностей и волатильности с использованием модели случайного блуждания с дрейфом и интеграцией данных разных таймфреймов. Актуальность работы обусловлена необходимостью принятия обоснованных решений в алгоритмической торговле с учетом рыночной неопределенности. Ключевая особенность подхода – агрегирование вероятностей, рассчитанных по данным с разных временных интервалов, с применением байесовского пересчета и взвешенного среднего, где веса определяются динамически в зависимости от волатильности. Также предлагается использование универсальной нечеткой шкалы для качественной интерпретации результатов оценки. Алгоритм включает расчет логарифмических доходностей, тренда и волатильности, а для повышения устойчивости используется очистка данных и фильтрация аномалий модифицированным методом Хампеля. В статье рассматривается пример вычислений с использованием реальных OHLCV-данных и обсуждаются способы возможной верификации точности оценки при наличии исторических наблюдений о достижении целевых уровней. Результаты демонстрируют практическую применимость предложенного метода для оценки реалистичности достижения прогнозных целей, а также для фильтрации торговых сигналов. Разработанный алгоритм может использоваться в риск-менеджменте, при построении торговых стратегий и в системах поддержки экспертных решений на финансовых рынках.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	статистическая оценка вероятности	ru_RU
dc.subject	целевая цена	ru_RU
dc.subject	доходность	ru_RU
dc.subject	волатильность	ru_RU
dc.subject	случайное блуждание с дрейфом	ru_RU
dc.subject	интеграция таймфреймов	ru_RU
dc.subject	байесовский пересчет	ru_RU
dc.subject	нечеткая логика	ru_RU
dc.subject	логарифмическая доходность	ru_RU
dc.subject	финансовое моделирование	ru_RU
dc.subject	statistical probability estimation	ru_RU
dc.subject	target price	ru_RU
dc.subject	return	ru_RU
dc.subject	volatility	ru_RU
dc.subject	random walk with drift	ru_RU
dc.subject	timeframe integration	ru_RU
dc.subject	Bayesian adjustment	ru_RU
dc.subject	fuzzy logic	ru_RU
dc.subject	logarithmic return	ru_RU
dc.subject	financial modeling	ru_RU
dc.title	Статистическая оценка вероятности достижения целевой цены на основе волатильности и доходности на разных таймфреймах	ru_RU
dc.type	Articles in Russian journals and collections	ru_RU