KFU. Card publication. Проблемы моделирования устойчивости финансового рынка как динамической системы

KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY

- RUS
- 中文
- ES

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КАК ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Form of presentation

Articles in Russian journals and collections

Year of publication

2023

Язык

русский

Authors, employees of KFU

Akhmetov Rustem Rafgetovich, author

Bibliographic description in the original language

Akhmetov R.R. Problemy modelirovaniya ustoychivosti finansovogo rynka kak dinamicheskoy sistemy / R.R.Akhmetov // Finansy i kredit - 2023 - №1 - ss. 4- 20.

Annotation

Стабильное функционирование финансового рынка сегодня важно для мировой финансовой системы и успешного развития национальных экономик. Основным показателем финансовой устойчивости финансовой системы является защищенность от финансовых кризисов. Финансовая устойчивость определяется в статье как состояние, при котором рынок способен хорошо выполнять все свои функции, и при котором отсутствуют ситуации, угрожающие финансовым кризисом. Изучение истории вопроса приводит к выводу, что финансовые рынки строятся прежде всего по принципу неустойчивого равновесия, в отличие от большей устойчивости, лежащей в основе товарных рынков и промышленного производства. Финансовые рынки рассматриваются в рамках теории динамических систем как пример нелинейной системы. Предсказать поведение такой системы крайне сложно именно из-за нелинейности, сводящейся к случайным и хаотическим процессам. Нелинейные стохастические (условно гауссовские) модели включают авторегрессионную условную гетероскедастичность (ARCH) и обобщенную авторегрессионную условную гетероскедастичность (GARCH). Изучаются методы и подходы к решению некоторых типов дифференциальных стохастических уравнений, в частности уравнений Ито и Колмогорова-Фоккера-Планка. Путем математических преобразований показано, что решения сводятся к многомерным моделям стохастической волатильности. Такие модели, несмотря на их относительную теоретическую разработанность и практическую применимость, могут приводить к динамическому хаосу при наличии вектора доходности активов, матрица условной ковариации которого изменяется во времени.

Keywords

финансовая устойчивость, финансовые кризисы, нелинейная динамическая система, стохастические модели, нелинейные дифференциальные уравнения

The name of the journal

Финансы и кредит

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=276082&p_lang=2

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Akhmetov Rustem Rafgetovich	ru_RU
dc.date.accessioned	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2023	ru_RU
dc.identifier.citation	Ахметов Р.Р. Проблемы моделирования устойчивости финансового рынка как динамической системы / Р.Р.Ахметов // Финансы и кредит - 2023 - №1 - сс. 4- 20.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=276082&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	Финансы и кредит	ru_RU
dc.description.abstract	Стабильное функционирование финансового рынка сегодня важно для мировой финансовой системы и успешного развития национальных экономик. Основным показателем финансовой устойчивости финансовой системы является защищенность от финансовых кризисов. Финансовая устойчивость определяется в статье как состояние, при котором рынок способен хорошо выполнять все свои функции, и при котором отсутствуют ситуации, угрожающие финансовым кризисом. Изучение истории вопроса приводит к выводу, что финансовые рынки строятся прежде всего по принципу неустойчивого равновесия, в отличие от большей устойчивости, лежащей в основе товарных рынков и промышленного производства. Финансовые рынки рассматриваются в рамках теории динамических систем как пример нелинейной системы. Предсказать поведение такой системы крайне сложно именно из-за нелинейности, сводящейся к случайным и хаотическим процессам. Нелинейные стохастические (условно гауссовские) модели включают авторегрессионную условную гетероскедастичность (ARCH) и обобщенную авторегрессионную условную гетероскедастичность (GARCH). Изучаются методы и подходы к решению некоторых типов дифференциальных стохастических уравнений, в частности уравнений Ито и Колмогорова-Фоккера-Планка. Путем математических преобразований показано, что решения сводятся к многомерным моделям стохастической волатильности. Такие модели, несмотря на их относительную теоретическую разработанность и практическую применимость, могут приводить к динамическому хаосу при наличии вектора доходности активов, матрица условной ковариации которого изменяется во времени.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	финансовая устойчивость	ru_RU
dc.subject	финансовые кризисы	ru_RU
dc.subject	нелинейная динамическая система	ru_RU
dc.subject	стохастические модели	ru_RU
dc.subject	нелинейные дифференциальные уравнения	ru_RU
dc.title	Проблемы моделирования устойчивости финансового рынка как динамической системы	ru_RU
dc.type	Articles in Russian journals and collections	ru_RU