KFU. Card publication. Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка

KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY

- RUS
- 中文
- ES

ОБ ОДНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ КРИТЕРИИ НЕОДНОРОДНОСТИ МОМЕНТОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Form of presentation

Articles in Russian journals and collections

Year of publication

2022

Язык

русский

Authors, employees of KFU

Khaliullin Samigulla Garifullovich, author

Bibliographic description in the original language

S. G. Khaliullin, “Ob odnom statisticheskom kriterii neodnorodnosti momentov vtorogo poryadka”, Izv. vuzov. Matem., 2022, № 8, 93–96

Annotation

Наличие гетероскедастичности (неоднородности в моментах второго порядка) в различных данных приводит к известным ошибкам в статистических выводах, если не удается вовремя заметить эту проблему. Наиболее часто встречается эта проблема в задачах проверки адекватности той или иной модели в регрессионном анализе или анализе временных рядов. В случае адекватности модели остатки должны быть гомоскедастичными. При исследовании финансового рынка довольно часто обнаруживается неоднородность моментов второго порядка в некоторых таких финансовых индексах, как логарифмическая прибыль в ценах акций. Рассмотрен критерий для проверки гипотезы гомоскедастичности в статистических данных.

Keywords

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ, УСЛОВНО ГАУССОВСКИЕ МОДЕЛИ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

The name of the journal

Известия высших учебных заведений. Математика

URL

https://doi.org/10.26907/0021-3446-2022-8-93-96

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=273431&p_lang=2

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Khaliullin Samigulla Garifullovich	ru_RU
dc.date.accessioned	2022-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2022-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2022	ru_RU
dc.identifier.citation	С. Г. Халиуллин, “Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка”, Изв. вузов. Матем., 2022, № 8, 93–96	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=273431&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	Известия высших учебных заведений. Математика	ru_RU
dc.description.abstract	Наличие гетероскедастичности (неоднородности в моментах второго порядка) в различных данных приводит к известным ошибкам в статистических выводах, если не удается вовремя заметить эту проблему. Наиболее часто встречается эта проблема в задачах проверки адекватности той или иной модели в регрессионном анализе или анализе временных рядов. В случае адекватности модели остатки должны быть гомоскедастичными. При исследовании финансового рынка довольно часто обнаруживается неоднородность моментов второго порядка в некоторых таких финансовых индексах, как логарифмическая прибыль в ценах акций. Рассмотрен критерий для проверки гипотезы гомоскедастичности в статистических данных.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ	ru_RU
dc.subject	УСЛОВНО ГАУССОВСКИЕ МОДЕЛИ	ru_RU
dc.subject	ВОЛАТИЛЬНОСТЬ	ru_RU
dc.title	Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка	ru_RU
dc.type	Articles in Russian journals and collections	ru_RU