KFU. Card publication. Исследование систематического и несистематического риска высоколиквидных акций в условиях повышенной волатильности российского финансового рынка

- RUS
- 中文
- ES

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО И НЕСИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Form of presentation

Conference proceedings in Russian journals and collections

Year of publication

2019

Язык

русский

Authors, employees of KFU

Nasyrov Iskandar Nailovich, author

Authors, students KFU

Khusnieva Elizaveta Alekseevna, author

Bibliographic description in the original language

Khusnieva E.A., Nasyrov I.N. Issledovanie sistematicheskogo i nesistematicheskogo riska vysokolikvidnykh akciy v usloviyakh povyshennoy volatilnosti rossiyskogo finansovogo rynka // XI Kamskie chteniya: sb. dok. vseros. nauchn.-prakt. konf. (g. Naberezhnye Chelny, 22 noyabrya 2019 g.). Naberezhnye Chelny: Naberezhnochelninskiy in-t KFU, 2019. S. 740-745.

Annotation

XI Камские чтения

Keywords

факторные модели доходности, систематический и несистематический риск акций, фондовый рынок, коэффициент бета, финансовый кризис

The name of the journal

XI Камские чтения

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=239138&p_lang=2

Resource files

File name	Size (MB)	Format
F_Khusnieva_KAMSK_ChT_2019._6.05.20_IPC_Sbornik_Kamskie_chteniya_2019__2___1_.pdf	0,58	pdf	show / download

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Nasyrov Iskandar Nailovich	ru_RU
dc.contributor.author	Khusnieva Elizaveta Alekseevna	ru_RU
dc.date.accessioned	2019-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2019-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2019	ru_RU
dc.identifier.citation	Хусниева Е.А., Насыров И.Н. Исследование систематического и несистематического риска высоколиквидных акций в условиях повышенной волатильности российского финансового рынка // XI Камские чтения: сб. док. всерос. научн.-практ. конф. (г. Набережные Челны, 22 ноября 2019 г.). Набережные Челны: Набережночелнинский ин-т КФУ, 2019. С. 740-745.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=239138&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	XI Камские чтения	ru_RU
dc.description.abstract	В настоящей работе проводится исследование и оценка систематического и несистематического риска высоколиквидных российских акций, а также других параметров, рассматриваемых в рамках рыночной модели доходности У. Шарпа, за десятилетний период времени. Авторам настоящей работы удалось установить, что фондовые активы, для которых характерен высокий несистематический риск, в среднем показывают более высокую историческую доходность. Исследование динамики систематических и несистематических рисков по годам позволило выявить некоторые закономерности, на основании которых авторами были сформулированы рекомендации инвестору.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	факторные модели доходности	ru_RU
dc.subject	систематический и несистематический риск акций	ru_RU
dc.subject	фондовый рынок	ru_RU
dc.subject	коэффициент бета	ru_RU
dc.subject	финансовый кризис	ru_RU
dc.title	Исследование систематического и несистематического риска высоколиквидных акций в условиях повышенной волатильности российского финансового рынка	ru_RU
dc.type	Conference proceedings in Russian journals and collections	ru_RU