KFU. Card publication. Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования

KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY

- RUS
- 中文
- ES

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Form of presentation

Articles in Russian journals and collections

Year of publication

2017

Язык

русский

Authors, employees of KFU

Ankudinov Andrey Borisovich, author

Lebedev Oleg Vladimirovich, author

Bibliographic description in the original language

Ankudinov A.B., Ibragimov R.M., Lebedev O.V. Ekstremalnye kolebaniya rossiyskogo fondovogo rynka i ikh posledstviya dlya upravleniya i ekonomicheskogo modelirovaniya // Prikladnaya ekonometrika. – 2017. – N 45(1). – S. 75-92.

Annotation

Прикладная эконометрика

Keywords

экстремальные колебания; доходность акций; тяжелые хвосты; асимметрия доходности; риск-менеджмент

The name of the journal

Прикладная эконометрика

URL

http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2017_45_075.pdf

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=157605&p_lang=2

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Ankudinov Andrey Borisovich	ru_RU
dc.contributor.author	Lebedev Oleg Vladimirovich	ru_RU
dc.date.accessioned	2017-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2017-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2017	ru_RU
dc.identifier.citation	Анкудинов А.Б., Ибрагимов Р.М., Лебедев О.В. Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования // Прикладная эконометрика. – 2017. – N 45(1). – С. 75-92.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=157605&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	Прикладная эконометрика	ru_RU
dc.description.abstract	Прикладная эконометрика	ru_RU
dc.description.abstract	В статье приведены результаты оценки индексов тяжести хвостов распределения доходности акций российских компаний на основе устойчивых лог-лог-ранг-размер регрессий с оптимальным смещением и корректными стандартными ошибками. Оценки показывают, что российский фондовый рынок несколько более подвержен экстремальным колебаниям по сравнению с фондовыми рынками развитых и ряда развивающихся стран. Подобное поведение в некоторых случаях может вести к ненадежности стандартных статистических методов, основывающихся на дисперсионном подходе и корреляциях, к отрицательной ценности диверсификации в рамках портфельной теории, неустойчивости ряда распространённых инструментов риск-менеджмента. Полученные результаты могут быть полезны для макроэкономического прогнозирования.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject		ru_RU
dc.title	Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования	ru_RU
dc.type	Articles in Russian journals and collections	ru_RU