В Российском журнале численного анализа и математического моделирования вышла новая статья профессора А.В. Лапина (КМС) и профессора Р.З. Даутова (КВМ) «Точная оценка погрешности неявной схемы конечных элементов для американского опциона put».

R. Dautov, A. Lapin, Sharp error estimate for implicit finite element scheme for American put option // Russian J. Num. Analysis Math. Model. - V. 34, No.2, 2019,  pp. 85-94.

doi: https://doi.org/10.1515/rnam-2019-0007

Исследован метод численного решения одного вырождающегося параболического вариационного неравенства, которое моделирует задачу оценивания американского опциона put. Метод основан на кусочно-линейных конечных элементах по пространственным переменным и неявной схеме по времени. Для приближенного решения получена точная по порядку оценка погрешности О(h + τ^3/4) в энергетической норме соответствующего дифференциального оператора.