Наименование результата:

Концепция и метод учета внеэкономических характеристик в оценке эффективности инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного уровня значимости

Назначение:

Оценка эффективности инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного уровня значимости на основе передоложенной авторской концепции и метода учета внеэкономических характеристик при выборе проектов.

Описание, характеристики:

Альтернативная концепция оценки эффективности инвестиционных проектов основывается на предложенной авторской трактовке понятия эффективность. Эффективность – это характеристика компромиссного соответствия условиям и ограничениям (в т.ч. стоимостным) лица, принимающего решения (ЛПР) и (или) надзорного органа. Т.е. категория «эффективность» рассматривается как категория «оптимальность».Для учета внеэкономических параметров (характеристик) предлагается классификация их по признаку формализации: легко формализуемые и трудно формализуемые. Для учета легко формализуемых параметров предлагается применение метода СВА(cost-benefit analysis), метода Cashflow, которые  позволяют учесть в чистом потоке платежей (net cash flow) количественно оцененные по той или иной методике внеэкономические характеристики. Для учета трудно формализуемых характеристик предлагается применять метод агрегирования (функцию желательности Харрингтона с безразмерной шкалой) и нечеткие множества. Метод позволяет рассчитать обобщённую функцию желательности Харрингтона, которая является интегральным критерием оценки. Необходимо условие: наличие заданных ограничений ЛПР. Разработанный метод оценки эффективности инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного уровня значимости с учетом внеэкономических характеристик представлен в виде разработанного комплекса трудно формализуемых внеэкономических характеристик (26 параметров), в виде дескриптивной модели авторской методики, а также в виде программных скриптов, разработанных в среде Matlab, которые позволяют существенно повысить эффективность оценки.

Научная новизна заключается в разработке альтернативной концепции и метода учета внеэкономических параметров (характеристик) на основе теории агрегирования (функции желательности Харрингтона) и теории нечетких множеств (лингвистические переменные) применительно к оценке эффективности инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного уровня значимости. Внедрение данной концепции и метода в деятельность международных, федеральных и региональных органов власти в области управления инвестиционными проектами позволит выбирать оптимальный (эффективный) вариант проекта, компромиссно удовлетворяющего экономическим, социальным, экологическим и прочим внеэкономических параметрам (характеристикам) при оценке эффективности инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного уровня значимости.

Область(и) применения:

Процедура оценки эффективности и выбора инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного уровня значимости. Инвесторы и лица, принимающие решения: международные финансовые институты, государственные органы власти различных стран, федеральные и региональные органы власти, крупные инвесторы (государственные корпорации, государственно-частное партнерство).

Авторы: Пуряев Айдар Султангалиевич, Пуряев Арслан Айдарович